崔翔宇 助教授

研究领域：风险管理，数量金融，投资组合优化

教授课程：金融风险管理，数量金融，金融衍生产品

电子邮箱：cui.xiangyu@mail.shufe.edu.cn

办公电话：65904311

教育背景

2006-2010 香港中文大学 博士

2003-2006 中国科学技术大学 经济学硕士;?

1999-2003 中国科学技术大学 经济学学士

工作经历

2010 -2011 香港中文大学系统工程与工程管理系 博士后研究员

科研成果

【项目】

1. 上海市浦江人才计划(2012.10-2014.9)，信用及投资风险管理的理论方法与实证研究，No.12PJC051.

2. 国家自然科学基金青年项目(2013.1-2015.12)，均值-风险动态投资组合模型中时间一致性问题的理论和实证研究，No.71201094.

【论文】

Cui, X. Y., X. Li and D. Li. 2014 Unified Framework of Mean-Field Formulations for Optimal Multi-period Mean-Variance Portfolio Selection, To appear in IEEE Transactions on Automatic Control (Regular paper).

Cui, X. Y., J. J. Gao, X. Li and D. Li. 2014 Optimal multiperiod mean-variance policy under no-shorting constraints, European Journal of Operational Research, 234, 459-468.

Cui, X. Y., D. Li, S. Y. Wang, and S. S. Zhu (2012): Better Than Dynamic Mean-Variance: Time Inconsistency and Free Cash Flow Stream, Mathematical Finance, 22, 346–378.

Li, D., X. Y. Cui, and S. S. Zhu. 2011: Time Consistency Issue in Multiobjective Optimization, Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, 18, 143-149. Cui, X. Y., J. J.

Gao and D. Li. 2012 Continuous-time Mean-Variance Portfolio Selection with Finite Transactions, in Stochastic Analysis and Its Applications to Mathematical Finance, edited by Tusheng Zhang and Xunyu Zhou, World Scientific, 77-98.